冀 昊
系 室：经济学系数量经济教研室
职 称：副教授
基本信息
冀昊，女，汉族，1985年06月出生，讲师，硕士生导师。
招生方向：应用经济学（学硕）；金融学（专硕）
邮 箱 ：jihao@nwafu.edu.cn
办 公 室 ：太阳成集团tyc9728B203室
教育背景
2003年9月~2007年7月，北京工商大学国际经济与贸易专业，获学士学位
2008年9月~2010年5月，佛罗伦萨大学银行、保险与金融市场专业，获硕士学位
2010年11月~2015年10月，罗马大学金融应用数学专业，获博士学位
工作经历
2016年5月~2021年12月，太阳成集团tyc9728，讲师
2022年1月~至今，太阳成集团tyc9728，副教授
研究领域
金融工程、农村金融、农业保险
主讲课程
《统计学原理》《计量经济学》《计量经济学II》《计量经济学III》等
科研成果
1. 科研项目
[1] 基于 Copula 方法的西北地区农业天气风险管理研究，国家自科青年基金项目，主持，2018/01-2020/12；
[2] 基于非正态市场的投资组合最优化模型改进，西北农林科技大学博士科研启动基金，主持，2016/09-2019/09；
[3] 宏观审慎监管框架下系统性金融风险目标导向预警指标体系构建及溢出效应测度研究，教育部人文社科青年基金项目，参与，2019.01-2021.12；
[4] 农村人居环境整治背景下西北地区农户生活垃圾分类行为驱动机制及政策响应研究，教育与人文社科基金青年基金项目，参与，2020/01-2022/12；
[5] 基于农户需求的陕西省农村有机垃圾分类补偿模式研究，陕西省自然科学基础研究计划，参与，2019/01-2020/12；
[6] “一带一路”国际科技组织合作平台建设项目—中俄农业科技发展政策研究中心，中国科协，参与，2016/09-2019/09；
[7] 跨省国家公园社会参与机制研究，国家林业和草原局，参与，2020/08-2021/05。
2. 发表论文
[1] Hao Wang, Xiaoqian Wang, Siyuan Yin, Hao Ji *. The asymmetric contagion effect between stock market and cryptocurrency market. Finance Research letters, 2021.
[2] Min Li, Xiaobo Yan , Yuqiao Guo , Hao Ji *, Impact of risk awareness and agriculture cooperatives’ service on farmers’ safe production behaviour: Evidences from Shaanxi Province. Journal of Cleaner Production, 2021.
[3] Manyu Wang, Min Li*, Bei Jin, Lan Yao and Hao Ji. Does Livelihood Capital Influence the Livelihood Strategy of Herdsmen? Evidence from Western China. Land, 2021.
[4] Maoxi Tian*, Hao Ji. GARCH Copula Quantile Regression Model for Risk Spillovers Analysis. Finance Research Letters, 2021.
[5] Hao Ji, Hao Wang*, Rui Zhong, Min Li. China's liberalizing stock market, crude oil, and safe-haven assets: A linkage study based on a novel multivariate wavelet-vine copula approach. Economic Modelling, 2020, 93: 187-204.
[6] Yin Cheng, Jun Du, Hao Ji*, Multivariate Joint Probability Function of Earthquake Ground Motion Prediction Equations Based on Vine Copula Approach，Mathematical Problems in Engineering, 2020(1).
[7] Hao Ji, Hao Wang *, Jia Xu, Liseo Brunero. Dependence Structure between China’s Stock Markets and Oher Major Stock Markets before and after the 2008 Finance Crisis, Emerging Markets Finance and Trade, 2019(5).
[8] Hao Ji, Hao Wang *, Liseo Brunero. Portfolio Diversification Strategy via Tail Dependence Clustering and ARMA-GARCH Vine Copula Approach, Australian Economic Papers, 2018(3).
[9] Naeem, Muhammad*, Hao Ji, Liseo Brunero. Negative return-volume relationship in Asian stock markets: Figarch-Copula approach, Eurasian Journal of Economics and Finance, 2014 2(2).
